Ifølge kilder på stedet skal det ha vært en kvinnelig terrorist som utløste bomben rett før sikkerhetskontrollen på togstasjonen.
– Vi har satt i gang en terroretterforskning ettereksplosjonen på togstasjonen i Volgograd der minst 13 personer har mistet livet ifølge tidlige rapporter, sier talspersonen Vladimir Markin til nyhetsbyrået Interfax.
Andre russiske medier melder at 18 personer er bekreftet drept, ifølge AFP.
I oktober døde sju mennesker i den samme byen etter et angrep gjennomført av en selvmordsbomber om bord på en buss.
Volgograd ligger ca. 100 mil nord for OL-byen Sotsji, ikke langt fra de urolige delrepublikkene Dagestan, Ingusjetia og Tsjetsjenia.